PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с BYBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWSP.L с BYBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 15.56%/yr for BYBG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBG.L.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и BYBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWSP.L торгуется в GBP, в то время как BYBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWSP.L показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у BYBG.L с доходностью 8.46%.

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BYBG.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.43%
1 год
23.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWSP.L и BYBG.L

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.46%9.41%15.83%9.58%0.97%

Correlation

The correlation between EWSP.L and BYBG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between EWSP.L and BYBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWSP.L и BYBG.L

Секторы
EWSP.L
BYBG.L

Технологии

19.8%
22.4%

Финансовые услуги

14.3%
27.9%

Промышленность

14.2%
9.0%

Здравоохранение

11.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.3%

-

Коммунальные услуги

5.8%
0.9%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.9%
3.1%

Технологии

EWSP.L
19.8%
BYBG.L
22.4%

Финансовые услуги

EWSP.L
14.3%
BYBG.L
27.9%

Промышленность

EWSP.L
14.2%
BYBG.L
9.0%

Здравоохранение

EWSP.L
11.2%
BYBG.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

EWSP.L
9.9%
BYBG.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

EWSP.L
6.5%
BYBG.L
3.7%

Недвижимость

EWSP.L
6.3%
BYBG.L

-

Коммунальные услуги

EWSP.L
5.8%
BYBG.L
0.9%

Энергетика

EWSP.L
4.2%
BYBG.L
5.2%

Коммуникационные услуги

EWSP.L
4.0%
BYBG.L
4.6%

Сырьевые материалы

EWSP.L
3.9%
BYBG.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L
Часто сравнивают с BYBG.L:
BYBG.L с SBUY.LBYBG.L с QQQBYBG.L с IWFBYBG.L с VOOBYBG.L с 500G.LBYBG.L с BRK-ABYBG.L с 500U.L

Доходность на риск

EWSP.L vs. BYBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BYBG.L
Ранг доходности на риск BYBG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c BYBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSP.LBYBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.99

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.88

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

13.84

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWSP.L vs. BYBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBG.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и BYBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSP.LBYBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и BYBG.L

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки BYBG.L в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и BYBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSP.LBYBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-35.57%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-4.86%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-20.63%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.68%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и BYBG.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 1.96%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSP.LBYBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.72%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.49%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.02%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.15%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

18.02%

-4.80%

Сравнение комиссий EWSP.L и BYBG.L

EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и BYBG.L

Ни EWSP.L, ни BYBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EWSP.L and BYBG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.

EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.15% for BYBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и BYBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор