Сравнение EWSP.L с BB3M.L
EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both exchange-traded funds - EWSP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. EWSP.L is passively managed, while BB3M.L is actively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.30%/yr vs 2.05%/yr for BB3M.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.
Доходность
Сравнение доходности EWSP.L и BB3M.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWSP.L торгуется в GBP, в то время как BB3M.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BB3M.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWSP.L показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у BB3M.L с доходностью 1.86%.
EWSP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BB3M.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWSP.L и BB3M.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 9.60% | 3.96% | 14.13% | 7.72% | -1.67% |
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 1.86% | -3.15% | 7.08% | -0.30% | 1.75% |
Correlation
The correlation between EWSP.L and BB3M.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWSP.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск
EWSP.L
BB3M.L
Сравнение EWSP.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWSP.L | BB3M.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.95 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 2.55 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWSP.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.74 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EWSP.L и BB3M.L
Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что больше максимальной просадки BB3M.L в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и BB3M.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWSP.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.59% | -15.92% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -5.16% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -9.76% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.12% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.72% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.93% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWSP.L и BB3M.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWSP.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.73% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.93% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 6.61% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 8.44% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 8.36% | +4.86% |
Сравнение комиссий EWSP.L и BB3M.L
EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BB3M.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWSP.L и BB3M.L
Ни EWSP.L, ни BB3M.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EWSP.L and BB3M.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.
EWSP.L is categorized as S&P 500, while BB3M.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.07% for BB3M.L.
Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и BB3M.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор