PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.91%/yr vs 16.70%/yr for IOO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности EWS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.91% против 16.70% соответственно.

EWS

1 день
-0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.37%
1 год
19.41%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.39%
10 лет*
7.91%

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		8.22%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between EWS and IOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.63

The correlation between EWS and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWS и IOO

Секторы
EWS
IOO

Финансовые услуги

52.2%
9.1%

Промышленность

18.1%
4.8%

Недвижимость

8.6%
0.2%

Коммунальные услуги

4.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.0%

Технологии

4.0%
46.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
IOO
9.1%

Промышленность

EWS
18.1%
IOO
4.8%

Недвижимость

EWS
8.6%
IOO
0.2%

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
IOO
0.5%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
IOO
5.6%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
IOO
11.0%

Технологии

EWS
4.0%
IOO
46.2%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
IOO
8.4%

Сырьевые материалы

EWS

-

IOO
1.7%

Энергетика

EWS

-

IOO
3.6%

Здравоохранение

EWS

-

IOO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

EWS vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.84

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.85

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.87

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

17.94

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.84

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EWS и IOO

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-55.85%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-9.94%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-19.19%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-23.52%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-31.43%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.33%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-11.27%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.14%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и IOO

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.68% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.59%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.54%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.04%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.78%

+0.25%

Сравнение комиссий EWS и IOO

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и IOO

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.79%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

EWS and IOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to EWS (3.68%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 7.91% for EWS. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.82% for IOO.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while IOO is Global Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор