Сравнение EWS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.21% против 15.13% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и IOO
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
EWS vs. IOO — Ранг доходности на риск
EWS
IOO
Сравнение EWS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.13 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.26 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 10.66 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EWS и IOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и IOO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и IOO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -55.85% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -12.40% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -23.52% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -31.43% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.98% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -11.34% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.63% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и IOO
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.23% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.71% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 19.24% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.97% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.74% | +0.29% |