Сравнение EWS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или IOO.
Основные характеристики
| EWS | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.64% | 8.16% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 22.88% |
| Дох-ть за 3 года | -3.02% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.46% | 14.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.41% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 15.78% | 12.20% |
| Макс. просадка | -75.21% | -55.85% |
| Current Drawdown | -13.11% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между EWS и IOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и IOO
С начала года, EWS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 0.41% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и IOO
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и IOO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности IOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 6.45% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.38% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и IOO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.21%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и IOO
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.56% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.