PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWSIOO
Дох-ть с нач. г.16.98%22.22%
Дох-ть за 1 год23.25%32.21%
Дох-ть за 3 года1.09%10.21%
Дох-ть за 5 лет1.68%15.51%
Дох-ть за 10 лет1.99%12.05%
Коэф-т Шарпа1.862.45
Коэф-т Сортино2.593.23
Коэф-т Омега1.331.45
Коэф-т Кальмара1.382.98
Коэф-т Мартина10.0712.43
Индекс Язвы2.68%2.67%
Дневная вол-ть14.23%13.54%
Макс. просадка-75.20%-55.85%
Текущая просадка-4.24%-3.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWS и IOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWS и IOO

С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.99% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
8.78%
EWS
IOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и IOO

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07
IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.43

Сравнение коэффициента Шарпа EWS и IOO

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.45
EWS
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и IOO

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IOO в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.11%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWS и IOO

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-3.22%
EWS
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и IOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.72%
EWS
IOO