Сравнение EWS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или IOO.
Корреляция
Корреляция между EWS и IOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и IOO
Основные характеристики
EWS:
2.05
IOO:
2.10
EWS:
2.83
IOO:
2.76
EWS:
1.38
IOO:
1.39
EWS:
1.55
IOO:
2.62
EWS:
11.10
IOO:
10.71
EWS:
2.69%
IOO:
2.72%
EWS:
14.53%
IOO:
13.90%
EWS:
-75.20%
IOO:
-55.85%
EWS:
-3.83%
IOO:
-1.57%
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 2.46% против 12.38% соответственно.
EWS
21.71%
-2.06%
17.50%
27.15%
2.52%
2.46%
IOO
27.31%
2.55%
5.39%
27.80%
15.42%
12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и IOO
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и IOO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IOO в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.29% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.07% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и IOO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и IOO
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.89% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.