PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
6.97%
EWS
IOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWS показывает доходность 23.02%, а IOO немного выше – 23.78%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 2.39% против 11.97% соответственно.


EWS

С начала года

23.02%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

17.31%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

2.88%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

IOO

С начала года

23.78%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

7.37%

1 год

28.45%

5 лет (среднегодовая)

15.75%

10 лет (среднегодовая)

11.97%

Основные характеристики


EWSIOO
Коэф-т Шарпа2.132.11
Коэф-т Сортино2.962.81
Коэф-т Омега1.381.39
Коэф-т Кальмара1.582.59
Коэф-т Мартина11.6810.71
Индекс Язвы2.66%2.69%
Дневная вол-ть14.58%13.66%
Макс. просадка-75.20%-55.85%
Текущая просадка0.00%-2.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и IOO

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWS и IOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.11
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.962.81
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.39
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.582.59
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.6810.71
EWS
IOO

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.11
EWS
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и IOO

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IOO в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.92%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.10%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWS и IOO

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.57%
EWS
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и IOO

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
4.18%
EWS
IOO