Сравнение EWQ с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
EWQ и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.28% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и DIA
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
EWQ vs. DIA — Ранг доходности на риск
EWQ
DIA
Сравнение EWQ c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.26 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и DIA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и DIA
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и DIA
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -51.87% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -10.79% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -20.76% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -36.70% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.94% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -7.17% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.95% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и DIA
iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.94% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.24% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 16.81% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.73% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.50% | +3.21% |