PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWLD.PA с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWLD.PA с EUIN.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EWLD.PA (Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EWLD.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWLD.PA returned 12.86%/yr vs 1.89%/yr for EUIN.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EWLD.PA charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EWLD.PA и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWLD.PA показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции EWLD.PA превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 12.86% против 1.89% соответственно.

EWLD.PA

1 день
-0.27%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.93%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.86%

EUIN.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.31%
1 год
2.58%
3 года*
1.53%
5 лет*
4.13%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWLD.PA и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		10.80%6.64%26.85%19.59%-13.94%32.44%6.08%29.42%-4.49%7.37%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		2.26%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between EWLD.PA and EUIN.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.12

The correlation between EWLD.PA and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EWLD.PA:
EWLD.PA с PAEEM.PAEWLD.PA с PSP5.PAEWLD.PA с S500.PAEWLD.PA с PE500.PAEWLD.PA с PUST.PAEWLD.PA с CSH.PAEWLD.PA с LQQ.PA
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYP6.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

EWLD.PA vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWLD.PA
Ранг доходности на риск EWLD.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWLD.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWLD.PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWLD.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWLD.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWLD.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWLD.PA c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLD.PAEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.88

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.31

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.43

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

5.75

+8.29

EWLD.PA vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWLD.PA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWLD.PA и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWLD.PA и EUIN.DE

Максимальная просадка EWLD.PA за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWLD.PA и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLD.PAEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-12.08%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-1.80%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-2.43%

-19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-4.44%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-12.08%

-21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.61%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.04%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.45%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWLD.PA и EUIN.DE

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EWLD.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLD.PAEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.86%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

2.82%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

2.92%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

3.56%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

3.41%

+11.64%

Сравнение комиссий EWLD.PA и EUIN.DE

EWLD.PA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWLD.PA и EUIN.DE

Дивидендная доходность EWLD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		1.05%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EWLD.PA and EUIN.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for EWLD.PA.

EWLD.PA is categorized as Global Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. EWLD.PA tracks MSCI World, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.38% for EWLD.PA and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWLD.PA и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор