Сравнение EWH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.14% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и VOO
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EWH vs. VOO — Ранг доходности на риск
EWH
VOO
Сравнение EWH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.01 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.53 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.55 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.31 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.01 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EWH и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и VOO
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и VOO
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -33.99% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -11.98% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -24.52% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -33.99% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.55% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -3.72% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и VOO
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.34% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 9.47% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.11% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.82% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.99% | +1.56% |