Сравнение EWG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или IOO.
Основные характеристики
| EWG | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 8.05% | 24.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 10.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.90% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 10.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 14.47% | 12.23% |
| Макс. просадка | -67.58% | -55.85% |
| Current Drawdown | -8.60% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между EWG и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWG и IOO
С начала года, EWG показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 2.18% против 10.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и IOO
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и IOO
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.48% | 2.56% | 3.24% | 2.69% | 2.08% | 2.51% | 2.93% | 2.03% | 2.31% | 1.90% | 2.27% | 1.35% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.36% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и IOO
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и IOO
iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.34% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.