Сравнение EWG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или IOO.
Корреляция
Корреляция между EWG и IOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWG и IOO
Основные характеристики
EWG:
1.19
IOO:
0.31
EWG:
1.74
IOO:
0.49
EWG:
1.21
IOO:
1.07
EWG:
1.87
IOO:
0.41
EWG:
5.70
IOO:
1.38
EWG:
3.51%
IOO:
3.55%
EWG:
16.78%
IOO:
15.98%
EWG:
-67.57%
IOO:
-55.85%
EWG:
-6.56%
IOO:
-12.05%
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -8.26%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 4.36% против 11.26% соответственно.
EWG
15.43%
-0.81%
11.68%
18.89%
15.45%
4.36%
IOO
-8.26%
-7.17%
-5.22%
4.86%
18.20%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и IOO
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWG и IOO
EWG
IOO
Сравнение EWG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и IOO
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IOO в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.07% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.17% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и IOO
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и IOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 5.69%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.