PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с IWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWC returned 11.19%/yr vs 18.49%/yr for IWF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWC charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности EWC и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 11.19% против 18.49% соответственно.

EWC

1 день
-1.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.75%
1 год
31.36%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.19%

IWF

1 день
-1.29%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.60%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.24%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.73%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.11%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between EWC and IWF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.61

The correlation between EWC and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWC и IWF

Секторы
EWC
IWF

Финансовые услуги

38.1%
4.9%

Энергетика

19.1%
0.4%

Сырьевые материалы

14.8%
0.3%

Промышленность

9.4%
5.0%

Технологии

8.4%
53.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.7%
12.3%

Недвижимость

0.2%
0.4%

Здравоохранение

-

7.0%

Финансовые услуги

EWC
38.1%
IWF
4.9%

Энергетика

EWC
19.1%
IWF
0.4%

Сырьевые материалы

EWC
14.8%
IWF
0.3%

Промышленность

EWC
9.4%
IWF
5.0%

Технологии

EWC
8.4%
IWF
53.2%

Потребительский циклический сектор

EWC
3.8%
IWF
12.7%

Потребительский защитный сектор

EWC
3.3%
IWF
2.5%

Коммунальные услуги

EWC
2.3%
IWF
1.1%

Коммуникационные услуги

EWC
0.7%
IWF
12.3%

Недвижимость

EWC
0.2%
IWF
0.4%

Здравоохранение

EWC

-

IWF
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

EWC vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.67

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.29

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.58

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

5.28

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.67

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EWC и IWF

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-64.25%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-16.27%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-23.36%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-32.72%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-32.72%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.66%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-22.08%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.86%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и IWF

iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 3.46% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.66%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.44%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.40%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.97%

-2.23%

Сравнение комиссий EWC и IWF

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и IWF

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IWF в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

EWC and IWF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (3.61%) compared to EWC (3.46%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.49% vs 11.19% for EWC. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.49% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

EWC has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.33% for IWF.

EWC is categorized as Canada Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. EWC tracks MSCI Canada Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for EWC and 0.18% for IWF.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор