PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWC с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWC и IWF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWC с IWF

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

EWC и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWC или IWF.

Доходность

Сравнение доходности EWC и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWC:

1.37

IWF:

0.64

Коэф-т Сортино

EWC:

1.70

IWF:

1.04

Коэф-т Омега

EWC:

1.22

IWF:

1.15

Коэф-т Кальмара

EWC:

1.53

IWF:

0.69

Коэф-т Мартина

EWC:

6.05

IWF:

2.26

Индекс Язвы

EWC:

3.28%

IWF:

7.10%

Дневная вол-ть

EWC:

16.91%

IWF:

25.34%

Макс. просадка

EWC:

-60.75%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

EWC:

-0.09%

IWF:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 7.21% против 15.84% соответственно.

EWC

С начала года

11.12%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

5.95%

1 год

22.76%

3 года

8.40%

5 лет

14.71%

10 лет

7.21%

IWF

С начала года

-0.34%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

1.33%

1 год

16.10%

3 года

19.44%

5 лет

17.52%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий EWC и IWF

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWC и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWC c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и IWF

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IWF в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.01%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.45%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EWC и IWF

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IWF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и IWF

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 2.21%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...