PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWCIWF
Дох-ть с нач. г.15.22%31.96%
Дох-ть за 1 год28.66%42.21%
Дох-ть за 3 года3.86%10.33%
Дох-ть за 5 лет9.62%19.91%
Дох-ть за 10 лет5.56%16.61%
Коэф-т Шарпа2.162.68
Коэф-т Сортино2.953.42
Коэф-т Омега1.381.49
Коэф-т Кальмара1.883.39
Коэф-т Мартина15.2113.39
Индекс Язвы1.91%3.36%
Дневная вол-ть13.51%16.73%
Макс. просадка-60.75%-64.18%
Текущая просадка-0.69%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWC и IWF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWC и IWF

С начала года, EWC показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 5.56% против 16.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.90%
18.61%
EWC
IWF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и IWF

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.21
IWF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа EWC и IWF

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.68
EWC
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и IWF

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IWF в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.99%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.51%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EWC и IWF

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-0.04%
EWC
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и IWF

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.32%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
5.21%
EWC
IWF