PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWBC с FITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EWBC и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWBC показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у FITB с доходностью 11.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWBC имеют среднегодовую доходность 15.10%, а акции FITB немного отстают с 14.37%.


EWBC

1 день
3.35%
1 месяц
1.34%
С начала года
12.91%
6 месяцев
16.53%
1 год
41.18%
3 года*
38.62%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.10%

FITB

1 день
4.67%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.66%
6 месяцев
15.95%
1 год
39.55%
3 года*
31.77%
5 лет*
8.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWBC и FITB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWBC
East West Bancorp, Inc.
12.91%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%
FITB
Fifth Third Bancorp
11.66%14.75%27.20%10.41%-21.94%62.46%-5.43%35.20%-20.32%15.02%

Correlation

The correlation between EWBC and FITB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1999 г.

0.62

The correlation between EWBC and FITB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EWBC:

$17.39B

FITB:

$43.01B

EPS

EWBC:

$10.02

FITB:

$3.06

Коэффициент P/E

EWBC:

12.49

FITB:

16.95

Коэффициент P/S

EWBC:

4.73

FITB:

2.70

Коэффициент P/B

EWBC:

1.93

FITB:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

EWBC:

$3.68B

FITB:

$13.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

EWBC:

$2.18B

FITB:

$9.10B

EBITDA (12 мес.)

EWBC:

$1.59B

FITB:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


East West Bancorp, Inc.

Fifth Third Bancorp

Доходность на риск

EWBC vs. FITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FITB
Ранг доходности на риск FITB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWBC c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWBCFITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.87

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

5.25

+1.84

EWBC vs. FITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWBC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWBC и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWBCFITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EWBC и FITB

Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и FITB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWBCFITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.14%

-98.13%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-21.21%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.77%

-29.95%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-51.68%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.67%

-64.06%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.11%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-31.46%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

7.56%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWBC и FITB

Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 6.40%, в то время как у Fifth Third Bancorp (FITB) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWBCFITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.79%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

20.48%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

25.90%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

31.95%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

36.30%

+1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWBC и FITB

Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FITB в 3.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWBC
East West Bancorp, Inc.
2.24%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%
FITB
Fifth Third Bancorp
3.03%3.29%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EWBC и FITB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
102.56M
3.87B
(EWBC) Общая выручка
(FITB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


EWBC and FITB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITB has higher volatility (8.79%) compared to EWBC (6.40%). In terms of maximum drawdown, EWBC dropped -92.14% vs FITB's -98.13%.

EWBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWBC и FITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор