Сравнение EW с DHR
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EW in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, EW returned 9.97%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.41% соответственно.
EW
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 9.97%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам EW и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 2.58% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between EW and DHR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between EW and DHR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$50.78B
DHR:
$132.74B
EW:
$1.87
DHR:
$5.17
EW:
46.74
DHR:
36.11
EW:
8.10
DHR:
5.38
EW:
4.92
DHR:
2.51
EW:
$6.30B
DHR:
$24.78B
EW:
$4.92B
DHR:
$15.04B
EW:
$1.44B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. DHR — Ранг доходности на риск
EW
DHR
Сравнение EW c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EW | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.08 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -0.20 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.10 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EW и DHR
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -45.80% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -32.97% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -41.72% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -43.81% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -43.81% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -35.23% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -10.21% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 13.34% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и DHR
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.40%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.09% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 19.42% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 28.07% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.61% | 28.00% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 25.52% | +6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и DHR
EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и DHR
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
EW and DHR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.09%) compared to EW (8.40%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs DHR's -45.80%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор