PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EW с DHR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или DHR.

Корреляция

Корреляция между EW и DHR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EW и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,430.18%
4,477.31%
EW
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.32

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

EW:

-0.13

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

EW:

0.97

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.25

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

EW:

-0.59

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

EW:

22.52%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

EW:

41.41%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

EW:

-41.81%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EW:

$44.54B

DHR:

$141.09B

EPS

EW:

$2.38

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

EW:

31.95

DHR:

38.13

Коэффициент PEG

EW:

4.52

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

EW:

8.07

DHR:

5.92

Коэффициент P/B

EW:

4.40

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

EW:

$4.13B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

EW:

$3.27B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

EW:

$1.34B

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 13.42% против 19.32% соответственно.

EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

0.74%

10 лет

13.42%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.67%

5 лет

6.02%

10 лет

19.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.32
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.13
DHR: -0.96
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.97
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.25
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.59
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.77
EW
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и DHR

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EW и DHR

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.81%
-32.06%
EW
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности EW и DHR

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 11.47%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
17.28%
EW
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EW и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию