Сравнение EVYM с THYM
EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVYM charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности EVYM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVYM показывает доходность 3.53%, а THYM немного выше – 3.70%.
EVYM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVYM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.53% | 0.45% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between EVYM and THYM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVYM vs. THYM — Ранг доходности на риск
EVYM
THYM
Сравнение EVYM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVYM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVYM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.77 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EVYM и THYM
Максимальная просадка EVYM за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVYM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVYM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -2.93% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.49% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVYM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVYM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.35% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 4.35% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 4.35% | +1.72% |
Сравнение комиссий EVYM и THYM
EVYM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVYM и THYM
Дивидендная доходность EVYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.77% | 3.72% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
EVYM and THYM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for EVYM.
EVYM has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: Eaton Vance and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.40% for EVYM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для EVYM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор