PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с VCIT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

EVTR и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или VCIT.

Корреляция

Корреляция между EVTR и VCIT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVTR и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.69%
6.60%
EVTR
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.79

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

EVTR:

2.69

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

EVTR:

1.33

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

EVTR:

2.05

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

EVTR:

5.02

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

EVTR:

1.67%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.67%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

EVTR:

-0.82%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%.

EVTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.95%

5 лет

1.25%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVTR и VCIT

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVTR, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVTR: 1.79
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино EVTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVTR: 2.69
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега EVTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVTR: 1.33
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара EVTR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVTR: 2.05
VCIT: 1.91
Коэффициент Мартина EVTR, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVTR: 5.02
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.79
1.50
EVTR
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и VCIT

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VCIT в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.82%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и VCIT

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-0.63%
EVTR
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и VCIT

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
2.83%
EVTR
VCIT