Сравнение EVTR с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
EVTR и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и VCIT
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
EVTR vs. VCIT — Ранг доходности на риск
EVTR
VCIT
Сравнение EVTR c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.73 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.08 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.27 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.76 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и VCIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и VCIT
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и VCIT
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -20.56% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.99% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.84% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.18% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.86% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и VCIT
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.08% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.84% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.85% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.60% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.27% | -1.97% |