PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с CDX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

EVTR и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или CDX.

Корреляция

Корреляция между EVTR и CDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVTR и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.05%
12.79%
EVTR
CDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.97

CDX:

0.79

Коэф-т Сортино

EVTR:

2.97

CDX:

1.26

Коэф-т Омега

EVTR:

1.37

CDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

EVTR:

2.25

CDX:

1.49

Коэф-т Мартина

EVTR:

5.51

CDX:

6.53

Индекс Язвы

EVTR:

1.67%

CDX:

2.03%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.68%

CDX:

16.77%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

CDX:

-13.24%

Текущая просадка

EVTR:

-0.49%

CDX:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 7.27%.

EVTR

С начала года

2.86%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.57%

1 год

9.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDX

С начала года

7.27%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

6.29%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVTR и CDX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и CDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVTR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVTR: 1.97
CDX: 0.79
Коэффициент Сортино EVTR, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVTR: 2.97
CDX: 1.26
Коэффициент Омега EVTR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVTR: 1.37
CDX: 1.26
Коэффициент Кальмара EVTR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVTR: 2.25
CDX: 1.49
Коэффициент Мартина EVTR, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVTR: 5.51
CDX: 6.53

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28
1.97
0.79
EVTR
CDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и CDX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности CDX в 11.51%

TTM202420232022
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.81%4.26%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		11.51%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и CDX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
-7.03%
EVTR
CDX

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и CDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.91%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91%
15.41%
EVTR
CDX