PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с CDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

EVTR и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или CDX.

Корреляция

Корреляция между EVTR и CDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.18

CDX:

0.75

Коэф-т Сортино

EVTR:

1.76

CDX:

1.23

Коэф-т Омега

EVTR:

1.21

CDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

EVTR:

1.35

CDX:

1.46

Коэф-т Мартина

EVTR:

3.28

CDX:

4.87

Индекс Язвы

EVTR:

1.69%

CDX:

2.66%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.67%

CDX:

16.75%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

CDX:

-13.24%

Текущая просадка

EVTR:

-1.88%

CDX:

-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 7.92%.

EVTR

С начала года

1.42%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.47%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDX

С начала года

7.92%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

5.83%

1 год

12.44%

3 года

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Сравнение комиссий EVTR и CDX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и CDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и CDX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CDX в 11.44%

TTM202420232022
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.88%4.26%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		11.44%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и CDX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и CDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.39%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...