PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

EVTR и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и CDX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий EVTR и CDX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

EVTR vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.05

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.19

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.13

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

0.21

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.05

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.40

+0.97

Корреляция

Корреляция между EVTR и CDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и CDX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CDX в 8.40%

TTM2025202420232022
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и CDX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-13.24%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-8.88%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.78%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.24%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

5.48%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и CDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.10%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

4.15%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

16.10%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

11.24%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

11.24%

-6.94%