Сравнение EVTR с CDX
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs -1.33% for CDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.07% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.79% | 9.51% | 5.15% |
Correlation
The correlation between EVTR and CDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. CDX — Ранг доходности на риск
EVTR
CDX
Сравнение EVTR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.32 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.75 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.23 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и CDX
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -13.24% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -4.18% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -6.79% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.34% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.78% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и CDX
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.41%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.74% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.76% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 5.73% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 11.10% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 11.10% | -6.80% |
Сравнение комиссий EVTR и CDX
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и CDX
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CDX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and CDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.74%) compared to EVTR (1.41%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, EVTR leads with 5.42% vs -1.33% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.42% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 4.67% for EVTR.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Simplify. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.26% for CDX.
EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор