PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT с JDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVT с JDDVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and JDDVX (Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D) are both Dividend funds. Over the past 3 years, EVT returned 16.63%/yr vs 18.88%/yr for JDDVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVT charges 0.01%/yr vs 0.81%/yr for JDDVX.

Доходность

Сравнение доходности EVT и JDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVT показывает доходность 12.17%, а JDDVX немного выше – 12.41%.

EVT

1 день
2.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
13.25%
1 год
24.65%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.76%

JDDVX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.87%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.22%
1 год
24.03%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVT и JDDVX

2026 (YTD)202520242023
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		12.17%13.79%17.34%8.40%
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		12.41%17.68%17.56%8.13%

Correlation

The correlation between EVT and JDDVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г.

0.76

The correlation between EVT and JDDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D

Часто сравнивают с EVT:
EVT с HTDEVT с ETVEVT с ETYEVT с EODEVT с ADXEVT с NFJEVT с BGR
Часто сравнивают с JDDVX:
JDDVX с SVAAXJDDVX с JAGTXJDDVX с FINFXJDDVX с FDGDXJDDVX с JANBXJDDVX с JATIXJDDVX с JNGTX

Доходность на риск

EVT vs. JDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JDDVX
Ранг доходности на риск JDDVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDDVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDDVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDDVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDDVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT c JDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVTJDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.08

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.93

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.97

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

12.00

-0.79

EVT vs. JDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDDVX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT и JDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVT и JDDVX

Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки JDDVX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и JDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTJDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-17.21%

-56.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.99%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-17.21%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-2.18%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.97%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT и JDDVX

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTJDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.52%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.03%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.48%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

13.26%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

13.26%

+7.37%

Сравнение комиссий EVT и JDDVX

EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JDDVX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT и JDDVX

Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности JDDVX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.26%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		3.03%3.18%8.18%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVT and JDDVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVT has higher volatility (4.79%) compared to JDDVX (3.52%). In terms of maximum drawdown, EVT dropped -74.01% vs JDDVX's -17.21%.

JDDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVT и JDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор