Сравнение EVRG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVRG или XLU.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и XLU
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 29.99%.
EVRG
26.95%
4.68%
16.28%
33.00%
3.72%
N/A
XLU
29.99%
-1.83%
12.05%
33.81%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| EVRG | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 15.60% |
| Макс. просадка | -38.79% | -52.27% |
| Текущая просадка | -1.98% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EVRG и XLU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVRG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и XLU
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 4.02% | 4.75% | 3.71% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок EVRG и XLU
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и XLU
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 4.72%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.