Сравнение EVRG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVRG или XLU.
Основные характеристики
| EVRG | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.70% | 7.48% |
| Дох-ть за 1 год | -9.73% | 2.30% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 6.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.92% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 17.07% |
| Макс. просадка | -72.93% | -52.27% |
| Current Drawdown | -20.71% | -8.60% |
Корреляция
Корреляция между EVRG и XLU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и XLU
С начала года, EVRG показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVRG имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции XLU немного впереди с 8.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVRG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и XLU
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности XLU в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 4.74% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 3.06% | 3.03% | 2.70% | 3.40% | 3.39% | 4.23% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок EVRG и XLU
Максимальная просадка EVRG за все время составила -72.93%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и XLU
Evergy, Inc. (EVRG) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EVRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.