PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVRG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVRG с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EVRG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVRG и XLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVRG
Evergy, Inc.		14.46%22.44%23.41%-13.28%-4.89%27.99%-11.67%18.38%6.83%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%.

EVRG

1 день
0.44%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.46%
6 месяцев
9.85%
1 год
23.73%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evergy, Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EVRG:
EVRG с ETREVRG с NIEVRG с NEEEVRG с ^SP500TREVRG с LNTEVRG с SPYEVRG с VOO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EVRG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVRG
Ранг доходности на риск EVRG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVRG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRGXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.73

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.21

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

5.31

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVRG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRGXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между EVRG и XLU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVRG и XLU

Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVRG
Evergy, Inc.		3.31%3.72%4.22%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок EVRG и XLU

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

EVRGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-51.98%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.18%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-25.26%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.72%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.26%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.82%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и XLU

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 4.81%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVRGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.09%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.36%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.79%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.18%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

19.21%

+5.24%