PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVRG с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVRG с SRE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVRG или SRE.

Корреляция

Корреляция между EVRG и SRE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVRG и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVRG:

1.43

SRE:

0.04

Коэф-т Сортино

EVRG:

2.00

SRE:

0.35

Коэф-т Омега

EVRG:

1.27

SRE:

1.06

Коэф-т Кальмара

EVRG:

1.22

SRE:

0.12

Коэф-т Мартина

EVRG:

8.09

SRE:

0.31

Индекс Язвы

EVRG:

3.09%

SRE:

12.24%

Дневная вол-ть

EVRG:

16.30%

SRE:

30.47%

Макс. просадка

EVRG:

-38.79%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

EVRG:

-6.16%

SRE:

-18.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVRG:

$15.32B

SRE:

$49.19B

EPS

EVRG:

$3.80

SRE:

$4.42

Коэффициент P/E

EVRG:

17.52

SRE:

17.06

Коэффициент PEG

EVRG:

2.93

SRE:

2.00

Коэффициент P/S

EVRG:

2.60

SRE:

3.69

Коэффициент P/B

EVRG:

1.61

SRE:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

EVRG:

$5.89B

SRE:

$13.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVRG:

$2.80B

SRE:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

EVRG:

$2.09B

SRE:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -12.95%.

EVRG

С начала года

7.26%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

5.42%

1 год

23.13%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

SRE

С начала года

-12.95%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-16.54%

1 год

1.19%

5 лет

8.56%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVRG и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVRG
Ранг риск-скорректированной доходности EVRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVRG c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVRG и SRE

Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SRE в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVRG
Evergy, Inc.		4.01%4.22%4.75%3.71%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRE
Sempra Energy		3.31%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EVRG и SRE

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и SRE

Evergy, Inc. (EVRG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EVRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVRG и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.37B
3.80B
(EVRG) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVRG и SRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evergy, Inc. и Sempra Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
50.3%
47.2%
(EVRG) Валовая рентабельность
(SRE) Валовая рентабельность
EVRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 690.80M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

EVRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.60M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

EVRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.