Сравнение EVR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или VOO.
Основные характеристики
| EVR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 82.62% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 129.12% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 29.74% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.88% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.54% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 4.03 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 10.77 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 36.95 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 31.55% | 12.34% |
| Макс. просадка | -81.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EVR и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EVR и VOO
С начала года, EVR показывает доходность 82.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.54% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и VOO
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.01% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и VOO
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и VOO
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.