PortfoliosLab logo
Сравнение EVR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVR и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EVR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
947.88%
576.04%
EVR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

VOO:

3.04

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.60% против 12.54% соответственно.


EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-0.14%

1 год

12.28%

5 лет

16.47%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
VOO: 1.15
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.75
EVR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и VOO

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.
1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EVR и VOO

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-7.30%
EVR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и VOO

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
13.90%
EVR
VOO