PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVR
Evercore Inc.		-11.23%24.25%64.35%60.59%-17.60%26.29%51.68%7.39%-18.93%33.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.73% против 14.14% соответственно.

EVR

1 день
0.93%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-8.48%
1 год
52.04%
3 года*
39.87%
5 лет*
19.47%
10 лет*
21.73%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVR:
EVR с ETREVR с VRNSEVR с TWEVR с SPYEVR с JPMEVR с SFEVR с NXST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EVR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг доходности на риск EVR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.01

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.55

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.31

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между EVR и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и VOO

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVR
Evercore Inc.		1.12%0.98%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EVR и VOO

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-33.99%

-47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-11.98%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-24.52%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-33.99%

-33.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-5.55%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-3.72%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

2.55%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и VOO

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

5.34%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

9.47%

+18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.15%

18.11%

+26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.54%

16.82%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.78%

17.99%

+18.79%