PortfoliosLab logo
Сравнение EVR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVR и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EVR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,110.24%
376.77%
EVR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

SCHD:

0.34

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

SCHD:

0.58

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

SCHD:

1.08

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

SCHD:

0.34

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

SCHD:

1.16

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

SCHD:

4.69%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

SCHD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.60% против 10.60% соответственно.


EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

SCHD

С начала года

-3.75%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-5.55%

1 год

4.12%

5 лет

13.37%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
SCHD: 0.34
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
SCHD: 0.58
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
SCHD: 1.08
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
SCHD: 0.34
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
SCHD: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.34
EVR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и SCHD

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHD в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.
1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.99%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EVR и SCHD

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-10.12%
EVR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и SCHD

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
11.24%
EVR
SCHD