PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVR с ARCC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или ARCC.

Корреляция

Корреляция между EVR и ARCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EVR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,225.08%
803.37%
EVR
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

ARCC:

0.51

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

ARCC:

0.85

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

ARCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

ARCC:

0.56

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

ARCC:

2.39

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

ARCC:

4.41%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

ARCC:

20.53%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

ARCC:

-10.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$8.26B

ARCC:

$14.03B

EPS

EVR:

$10.47

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

EVR:

20.40

ARCC:

8.34

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

EVR:

2.61

ARCC:

4.69

Коэффициент P/B

EVR:

4.65

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$2.11B

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 18.60% против 12.71% соответственно.

EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

ARCC

С начала года

-2.80%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

3.57%

1 год

10.53%

5 лет

21.46%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
ARCC: 0.51
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
ARCC: 0.85
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
ARCC: 1.13
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
ARCC: 0.56
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
ARCC: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.51
EVR
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и ARCC

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ARCC в 9.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.23%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок EVR и ARCC

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-10.64%
EVR
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и ARCC

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
16.00%
EVR
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
699.02M
599.00M
(EVR) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.2%
84.3%
(EVR) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.20M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.60M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.