Сравнение EVR с ARCC
EVR (Evercore Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, EVR returned 25.51%/yr vs 12.46%/yr for ARCC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 25.51% против 12.46% соответственно.
EVR
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 48.53%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 25.51%
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам EVR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 8.31% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EVR and ARCC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
EVR:
$15.34B
ARCC:
$12.85B
EVR:
$17.52
ARCC:
$1.63
EVR:
20.93
ARCC:
10.97
EVR:
3.64
ARCC:
1.64
EVR:
3.41
ARCC:
4.79
EVR:
8.61
ARCC:
0.91
EVR:
$4.58B
ARCC:
$2.63B
EVR:
$4.53B
ARCC:
$1.86B
EVR:
$1.04B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
EVR
ARCC
Сравнение EVR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.42 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.75 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVR и ARCC
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -79.36% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -19.35% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -19.35% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -21.76% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -56.77% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -15.20% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -9.11% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 10.89% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и ARCC
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 4.64% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.00% | 15.11% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 18.65% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 19.96% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 25.60% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и ARCC
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
EVR Evercore Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и ARCC
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and ARCC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (10.29%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs ARCC's -79.36%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор