Сравнение EVR с ARCC
EVR (Evercore Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, EVR returned 23.35%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 23.35% против 12.56% соответственно.
EVR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.35%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам EVR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.47% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EVR and ARCC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.23B
ARCC:
$13.41B
EVR:
$17.52
ARCC:
$1.63
EVR:
19.41
ARCC:
11.46
EVR:
3.38
ARCC:
1.72
EVR:
3.17
ARCC:
5.01
EVR:
7.99
ARCC:
0.95
EVR:
$4.58B
ARCC:
$2.63B
EVR:
$4.53B
ARCC:
$1.86B
EVR:
$1.04B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
EVR
ARCC
Сравнение EVR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.34 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.63 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.36 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и ARCC
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -79.36% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -19.35% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -19.35% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -21.76% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -56.77% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -13.66% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -9.10% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 10.48% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и ARCC
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 3.94% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.84% | 14.71% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.20% | 18.40% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 19.96% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 25.58% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и ARCC
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и ARCC
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and ARCC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.88%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs ARCC's -79.36%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор