Сравнение EVO.TO с XMY.TO
EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) and XMY.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)) are both Global Equities funds. EVO.TO is actively managed, while XMY.TO is passively managed. Over the past year, EVO.TO returned 10.39% vs 0.52% for XMY.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EVO.TO charges 1.15%/yr vs 0.49%/yr for XMY.TO.
Доходность
Сравнение доходности EVO.TO и XMY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO.TO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью -2.45%.
EVO.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMY.TO
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO.TO и XMY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 9.29% | 14.20% | 6.29% |
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | -2.45% | 9.22% | 6.38% |
Correlation
The correlation between EVO.TO and XMY.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск
EVO.TO
XMY.TO
Сравнение EVO.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO.TO | XMY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.08 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 0.27 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO.TO | XMY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.58 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EVO.TO и XMY.TO
Максимальная просадка EVO.TO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO.TO и XMY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO.TO | XMY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -29.00% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.74% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -6.74% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.30% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.90% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO.TO и XMY.TO
Текущая волатильность для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) составляет 3.29%, в то время как у iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что EVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO.TO | XMY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.41% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 7.76% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 9.02% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 9.99% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 11.58% | +5.10% |
Сравнение комиссий EVO.TO и XMY.TO
EVO.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XMY.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO.TO и XMY.TO
Дивидендная доходность EVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XMY.TO в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.56% | 0.61% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | 1.95% | 1.90% | 1.91% | 1.90% | 1.71% | 1.40% | 1.37% | 2.16% | 1.45% | 1.58% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EVO.TO and XMY.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.
They also come from different issuers: National Bank Investments and iShares. Their fees differ too: 1.15% for EVO.TO and 0.49% for XMY.TO.
Подберите оптимальное распределение для EVO.TO и XMY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор