Сравнение EVO.TO с TEQT.TO
EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. EVO.TO is actively managed, while TEQT.TO is passively managed. Over the past year, EVO.TO returned 10.39% vs 30.84% for TEQT.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVO.TO charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности EVO.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO.TO показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
EVO.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 9.29% | 10.18% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between EVO.TO and TEQT.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between EVO.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
EVO.TO
TEQT.TO
Сравнение EVO.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.07 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 16.73 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.79 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.04 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок EVO.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка EVO.TO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -7.62% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.62% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.00% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.85% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO.TO и TEQT.TO
Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EVO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.02% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 8.82% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 11.11% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.17% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.17% | +4.51% |
Сравнение комиссий EVO.TO и TEQT.TO
EVO.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность EVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.56% | 0.61% | 0.78% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVO.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.
They also come from different issuers: National Bank Investments and TD. Their fees differ too: 1.15% for EVO.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для EVO.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор