Сравнение EVO.TO с FINN.NEO
EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EVO.TO returned -3.12% vs 49.48% for FINN.NEO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EVO.TO charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности EVO.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO.TO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.
EVO.TO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 7.94% | 4.38% | 1.04% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 35.77% | 20.61% | 23.86% |
Correlation
The correlation between EVO.TO and FINN.NEO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between EVO.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
EVO.TO
FINN.NEO
Сравнение EVO.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.16 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 12.96 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVO.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка EVO.TO за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -25.66% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -11.94% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -6.49% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.98% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 3.83% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что EVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.48% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 20.24% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 24.76% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.40% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.40% | -2.66% |
Сравнение комиссий EVO.TO и FINN.NEO
EVO.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FINN.NEO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность EVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.62% | 0.67% | 0.82% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVO.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FINN.NEO is cheaper at 1.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FINN.NEO is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.
They also come from different issuers: National Bank Investments and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for EVO.TO and 1.09% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для EVO.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор