PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVMBX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVMBX с APUSX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

EVMBX (Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, EVMBX returned 0.69%/yr vs -0.12%/yr for APUSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EVMBX charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.

Доходность

Сравнение доходности EVMBX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund (EVMBX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVMBX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью -9.63%.

EVMBX

1 день
0.45%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.52%
1 год
6.71%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.10%

APUSX

1 день
-10.36%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-8.34%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVMBX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVMBX
Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund		2.52%3.63%2.15%7.47%-11.74%2.13%5.35%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		-9.63%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Correlation

The correlation between EVMBX and APUSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с EVMBX:
EVMBX с DFSMXEVMBX с FXIEXEVMBX с USMTXEVMBX с EELDXEVMBX с AFBEVMBX с FSMUXEVMBX с DFCMX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с APSTXAPUSX с COLTX

Доходность на риск

EVMBX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVMBX
Ранг доходности на риск EVMBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVMBX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund (EVMBX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVMBXAPUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.81

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
-0.79

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.26

+1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.81

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-12.81

+21.76

EVMBX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVMBX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа APUSX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVMBX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVMBX и APUSX

Максимальная просадка EVMBX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки APUSX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMBX и APUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVMBXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-10.36%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-10.36%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-10.36%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-10.36%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.36%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-0.30%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.65%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EVMBX и APUSX

Текущая волатильность для Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund (EVMBX) составляет 0.56%, в то время как у Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что EVMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVMBXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

10.93%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

10.95%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

10.42%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4.81%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

4.23%

+0.39%

Сравнение комиссий EVMBX и APUSX

EVMBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVMBX и APUSX

Дивидендная доходность EVMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности APUSX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.69%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVMBX
Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund		4.01%5.01%4.52%3.69%3.31%2.79%3.20%4.24%3.98%4.10%4.14%4.23%

Часто задаваемые вопросы

EVMBX and APUSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUSX has higher volatility (10.93%) compared to EVMBX (0.56%). In terms of maximum drawdown, EVMBX dropped -36.09% vs APUSX's -10.36%.

EVMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVMBX и APUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор