- ISIN
- US2779117496
- CUSIP
- 277911749
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 15 мар. 1978 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVMBX
Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund (EVMBX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции EVMBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund (EVMBX) показал доход в 1.82% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EVMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EVMBX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 30 апр. 1980 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.37% | -1.83% | 1.04% | 0.46% | 0.23% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 1.34% | -1.79% | -0.37% | -0.60% | 0.58% | -0.61% | 0.70% | 2.72% | 1.03% | 0.22% | 0.11% | 3.63% |
| 2024 | -0.24% | -0.02% | -0.02% | -1.26% | -0.02% | 1.71% | 0.78% | 0.90% | 1.21% | -1.46% | 2.11% | -1.48% | 2.15% |
| 2023 | 3.41% | -2.70% | 2.38% | 0.08% | -0.71% | 1.00% | 0.20% | -1.49% | -3.70% | -1.71% | 8.20% | 2.82% | 7.47% |
| 2022 | -3.22% | -0.58% | -3.46% | -3.37% | 1.15% | -2.14% | 2.62% | -2.15% | -4.20% | -1.58% | 5.47% | -0.51% | -11.74% |
| 2021 | 0.74% | -2.17% | 0.75% | 1.34% | 0.62% | 0.32% | 0.91% | -0.45% | -0.93% | -0.27% | 1.12% | 0.21% | 2.13% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund has an annualized alpha of 5.61%, beta of 0.06, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.28%) than losses (6.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.61%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 21.28%
- Участие в снижении
- 6.78%
Комиссия
Комиссия EVMBX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVMBX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund (EVMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.43 | $0.40 | $0.33 | $0.29 | $0.28 | $0.33 | $0.43 | $0.39 | $0.41 | $0.41 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.02% | 5.01% | 4.52% | 3.69% | 3.31% | 2.79% | 3.20% | 4.24% | 3.98% | 4.10% | 4.14% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 30 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1981 года1981 | -36.09%сент. 1981 г. | 1y 8mo | 4y 4mo | 6yянв. 1980 г. - янв. 1986 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -32.25%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 9mo 13d | 2y 6moмарт 2007 г. - сент. 2009 г. |
Black Monday1987 | -17.30%окт. 1987 г. | 7mo 18d | 2y 7mo | 3y 3moмарт 1987 г. - июнь 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.73%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 4moавг. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.91%янв. 2011 г. | 3mo 1d | 8mo 11d | 11mo 12dокт. 2010 г. - сент. 2011 г. |
Показатели просадок
| EVMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -9.10% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.97% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.13% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVMBX
Добавьте Eaton Vance AMT-Free Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVMBX