PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSB и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.01%
EUSB
VTIP

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%.


EUSB

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTIP

С начала года

4.61%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.53%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


EUSBVTIP
Коэф-т Шарпа1.283.15
Коэф-т Сортино1.865.58
Коэф-т Омега1.221.73
Коэф-т Кальмара0.544.96
Коэф-т Мартина4.5324.40
Индекс Язвы1.60%0.27%
Дневная вол-ть5.67%2.13%
Макс. просадка-17.86%-6.27%
Текущая просадка-7.19%-0.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и VTIP

EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EUSB и VTIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.283.15
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.865.58
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.73
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.544.96
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.5324.40
EUSB
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
3.15
EUSB
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и VTIP

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.55%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и VTIP

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.19%
-0.41%
EUSB
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и VTIP

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
0.48%
EUSB
VTIP