Сравнение EUSB с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
EUSB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и VTIP
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSB vs. VTIP — Ранг доходности на риск
EUSB
VTIP
Сравнение EUSB c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.09 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.15 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.11 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 13.24 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.09 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.26 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и VTIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и VTIP
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и VTIP
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -6.27% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.98% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -5.50% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.26% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.05% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.30% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и VTIP
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.60% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.97% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 1.90% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.78% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.74% | +2.72% |