Сравнение EUSB с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
EUSB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSB или VTIP.
Основные характеристики
| EUSB | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 8.40% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.86% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 5.89 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 2.17% |
| Макс. просадка | -17.86% | -6.27% |
| Текущая просадка | -6.82% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между EUSB и VTIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и VTIP
С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и VTIP
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSB c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и VTIP
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.53% | 3.08% | 2.22% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и VTIP
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и VTIP
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.