Сравнение EUSA с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или SWPPX.
Основные характеристики
| EUSA | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.09% | 9.23% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.60% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 11.69% |
| Макс. просадка | -39.16% | -55.06% |
| Current Drawdown | -2.80% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между EUSA и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SWPPX
С начала года, EUSA показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и SWPPX
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SWPPX
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SWPPX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.46% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.96% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.31% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SWPPX
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SWPPX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.84%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.