PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с SWPPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.40%/yr vs 15.54%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.40% против 15.54% соответственно.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

SWPPX

1 день
0.46%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.24%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.35%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between EUSA and SWPPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.81

The correlation between EUSA and SWPPX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и SWPPX

Секторы
EUSA
SWPPX

Технологии

21.3%
35.6%

Промышленность

14.7%
8.3%

Финансовые услуги

14.4%
11.8%

Здравоохранение

10.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.6%
2.4%

Недвижимость

5.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.2%

Энергетика

4.6%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Технологии

EUSA
21.3%
SWPPX
35.6%

Промышленность

EUSA
14.7%
SWPPX
8.3%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
SWPPX
11.8%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
SWPPX
8.5%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
SWPPX
10.1%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

EUSA
5.5%
SWPPX
1.9%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
SWPPX
4.9%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
SWPPX
11.2%

Энергетика

EUSA
4.6%
SWPPX
3.5%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

EUSA vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSASWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.41

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.28

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

15.06

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSASWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.41

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SWPPX

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSASWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-55.06%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.89%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-18.74%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-24.51%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.80%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.31%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-9.94%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SWPPX

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSASWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.01%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.90%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.93%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.22%

+0.12%

Сравнение комиссий EUSA и SWPPX

EUSA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SWPPX

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and SWPPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (3.29%) compared to SWPPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор