PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и VT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EURUSD=X с VT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или VT.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.58

VT:

0.72

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.72

VT:

1.12

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.07

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.01

VT:

0.78

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.79

VT:

3.40

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.82%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.98%

VT:

17.86%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.98%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-29.10%

VT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 0.34% против 9.31% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

9.49%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

8.03%

1 год

4.35%

3 года

1.85%

5 лет

0.46%

10 лет

0.34%

VT

С начала года

5.80%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

3.34%

1 год

12.79%

3 года

12.02%

5 лет

13.52%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

Vanguard Total World Stock ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и VT

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и VT

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...