PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и HYG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.49%
5.65%
EURUSD=X
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.67

HYG:

1.94

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.87

HYG:

2.79

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.89

HYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.11

HYG:

3.69

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.37

HYG:

13.41

Индекс Язвы

EURUSD=X:

2.74%

HYG:

0.65%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.48%

HYG:

4.47%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.77%

HYG:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -1.46% против 4.04% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.12%

10 лет

-1.46%

HYG

С начала года

8.40%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.65%

1 год

8.17%

5 лет

3.19%

10 лет

4.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURUSD=X c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.672.13
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.873.11
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.891.45
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.113.47
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.3713.58
EURUSD=X
HYG

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.67
2.13
EURUSD=X
HYG

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и HYG

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.77%
-1.14%
EURUSD=X
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и HYG

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
1.43%
EURUSD=X
HYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab