PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.47%
-11.97%
EURUSD=X
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.67

USD:

1.91

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.87

USD:

2.34

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.89

USD:

1.30

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.11

USD:

3.21

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.37

USD:

8.01

Индекс Язвы

EURUSD=X:

2.74%

USD:

19.18%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.48%

USD:

80.40%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

USD:

-87.93%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.77%

USD:

-21.60%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 137.12%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.46% против 43.86% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.12%

10 лет

-1.46%

USD

С начала года

137.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-11.97%

1 год

142.33%

5 лет

53.19%

10 лет

43.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURUSD=X c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.670.74
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.871.39
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.891.19
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.111.16
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.372.64
EURUSD=X
USD

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.67
0.74
EURUSD=X
USD

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USD

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что меньше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.77%
-21.60%
EURUSD=X
USD

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USD

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.12%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
15.96%
EURUSD=X
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab