PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNZ.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNZ.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while VFEA.DE tracks the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNZ.DE returned 6.48%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%2.04%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%

Correlation

The correlation between EUNZ.DE and VFEA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between EUNZ.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

EUNZ.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNZ.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.82

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.60

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.17

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

10.71

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNZ.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEA.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNZ.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNZ.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-30.51%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.44%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-18.97%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-19.99%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.85%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.59%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.50%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNZ.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.45%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.82%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.70%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

15.69%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

18.20%

-4.88%

Сравнение комиссий EUNZ.DE и VFEA.DE

EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и VFEA.DE

Ни EUNZ.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNZ.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор