Сравнение EUNZ.DE с SGIL.L
EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNZ.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNZ.DE returned 6.20%/yr vs 0.82%/yr for SGIL.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SGIL.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNZ.DE и SGIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNZ.DE торгуется в EUR, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у SGIL.L с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции EUNZ.DE превзошли акции SGIL.L по среднегодовой доходности: 6.20% против 0.82% соответственно.
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
SGIL.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | -2.49% | 10.59% | -1.89% | 11.39% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.06% | -4.13% | 3.32% | 1.51% | -17.06% | 10.99% | 2.53% | 11.18% | 0.31% | -5.26% |
Correlation
The correlation between EUNZ.DE and SGIL.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNZ.DE vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
EUNZ.DE
SGIL.L
Сравнение EUNZ.DE c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNZ.DE | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.87 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 1.59 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNZ.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.41 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.15 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EUNZ.DE и SGIL.L
Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки SGIL.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и SGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNZ.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -22.48% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -2.55% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -8.66% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -22.48% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.15% | -22.48% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -17.55% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -7.19% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.40% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNZ.DE и SGIL.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNZ.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 1.30% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 3.64% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 5.36% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 8.90% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 8.57% | +4.75% |
Сравнение комиссий EUNZ.DE и SGIL.L
EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGIL.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNZ.DE и SGIL.L
Ни EUNZ.DE, ни SGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUNZ.DE and SGIL.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGIL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGIL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.
EUNZ.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SGIL.L is Inflation-Protected Bonds. EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.20% for SGIL.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и SGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор