PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNZ.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNZ.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNZ.DE returned 11.07%/yr vs 20.14%/yr for PRAM.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 26.47%.

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%4.59%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%7.05%-12.45%1.12%

Correlation

The correlation between EUNZ.DE and PRAM.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between EUNZ.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

EUNZ.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNZ.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.68

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.55

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.52

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

15.90

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNZ.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNZ.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNZ.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-20.90%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-10.54%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-19.02%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.59%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.74%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.00%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и PRAM.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 4.75%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNZ.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.09%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.98%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

17.80%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

16.84%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

16.84%

-3.52%

Сравнение комиссий EUNZ.DE и PRAM.DE

EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и PRAM.DE

Ни EUNZ.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNZ.DE and PRAM.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор