PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNZ.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNZ.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNZ.DE returned 6.20%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EUNZ.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.00% соответственно.

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%20.43%

Correlation

The correlation between EUNZ.DE and IS3N.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between EUNZ.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

EUNZ.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNZ.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.69

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.59

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.42

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

16.00

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNZ.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNZ.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNZ.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-35.06%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-10.52%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-19.17%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-22.01%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

-32.51%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.49%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.30%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.91%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 4.75%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNZ.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.16%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.69%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

17.32%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

16.19%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

18.04%

-4.72%

Сравнение комиссий EUNZ.DE и IS3N.DE

EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и IS3N.DE

Ни EUNZ.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNZ.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор