PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNZ.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNZ.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNZ.DE returned 6.48%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%1.72%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between EUNZ.DE and EMXC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.80

The correlation between EUNZ.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

EUNZ.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNZ.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.46

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.43

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.78

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

21.97

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNZ.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.DE равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNZ.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.46

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNZ.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-38.77%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-11.87%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-20.48%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-20.48%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.53%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.73%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.13%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 4.75%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNZ.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.44%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

17.23%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

19.85%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

15.83%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

18.50%

-5.18%

Сравнение комиссий EUNZ.DE и EMXC.DE

EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и EMXC.DE

Ни EUNZ.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNZ.DE and EMXC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор