PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNT.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNT.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNT.DE returned 0.99%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EUNT.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNT.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNT.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции EUNT.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 0.99% против 0.70% соответственно.

EUNT.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.48%
1 год
1.91%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.03%
10 лет*
0.99%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNT.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.31%3.43%4.33%5.81%-7.80%-0.22%0.98%2.64%-0.65%0.82%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between EUNT.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUNT.DE:
EUNT.DE с GLTS.LEUNT.DE с UEF7.DEEUNT.DE с IE1A.DEEUNT.DE с XDGU.DEEUNT.DE с LCVB.DEEUNT.DE с SYBD.DEEUNT.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

EUNT.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNT.DE
Ранг доходности на риск EUNT.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNT.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNT.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNT.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNT.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNT.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNT.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNT.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
8.94

-8.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
21.24

-20.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

4.27

-3.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

69.36

-68.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

316.53

-313.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNT.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNT.DE на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNT.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNT.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

8.94

-8.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

7.54

-7.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.78

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EUNT.DE и XEON.DE

Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNT.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.16%

-3.71%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-0.03%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-0.08%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-0.71%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.16%

-3.25%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.01%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.92%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.01%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNT.DE и XEON.DE

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EUNT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNT.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.04%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

0.16%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

0.22%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

0.25%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.39%

+2.85%

Сравнение комиссий EUNT.DE и XEON.DE

EUNT.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNT.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%2.91%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNT.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EUNT.DE.

EUNT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EUNT.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNT.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор