Сравнение EUNT.DE с PRAJ.DE
EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNT.DE returned 1.03%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EUNT.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNT.DE и PRAJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNT.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNT.DE и PRAJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -7.80% | -0.22% | 0.87% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
Correlation
The correlation between EUNT.DE and PRAJ.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNT.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск
EUNT.DE
PRAJ.DE
Сравнение EUNT.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNT.DE | PRAJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.97 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 9.64 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNT.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.57 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EUNT.DE и PRAJ.DE
Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и PRAJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNT.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.16% | -29.64% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -9.73% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -16.80% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.16% | -18.65% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.27% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -6.07% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 3.01% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNT.DE и PRAJ.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) составляет 0.76%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что EUNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNT.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 3.41% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 14.72% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 18.48% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 16.53% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 17.88% | -14.64% |
Сравнение комиссий EUNT.DE и PRAJ.DE
EUNT.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNT.DE и PRAJ.DE
Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNT.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EUNT.DE.
EUNT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while PRAJ.DE is Japan Equities. EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EUNT.DE and 0.05% for PRAJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNT.DE и PRAJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор