Сравнение EUNT.DE с IS3M.DE
EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNT.DE returned 0.99%/yr vs 1.01%/yr for IS3M.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EUNT.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNT.DE и IS3M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNT.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IS3M.DE с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNT.DE имеют среднегодовую доходность 0.99%, а акции IS3M.DE немного впереди с 1.01%.
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
IS3M.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам EUNT.DE и IS3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -7.80% | -0.22% | 0.98% | 2.64% | -0.65% | 0.82% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.92% | 2.61% | 4.12% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.09% | 0.34% | -0.62% | -0.09% |
Correlation
The correlation between EUNT.DE and IS3M.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between EUNT.DE and IS3M.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNT.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск
EUNT.DE
IS3M.DE
Сравнение EUNT.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNT.DE | IS3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.64 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 7.59 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 49.96 | -46.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNT.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.95 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 2.74 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EUNT.DE и IS3M.DE
Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и IS3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNT.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.16% | -3.80% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.30% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -0.47% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.16% | -1.21% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.16% | -3.80% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.01% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.29% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.05% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNT.DE и IS3M.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что EUNT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNT.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.29% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.59% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 0.76% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 0.76% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.11% | +2.13% |
Сравнение комиссий EUNT.DE и IS3M.DE
EUNT.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IS3M.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNT.DE и IS3M.DE
Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IS3M.DE в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
EUNT.DE and IS3M.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EUNT.DE.
EUNT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.20% for EUNT.DE and 0.09% for IS3M.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNT.DE и IS3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор