Сравнение EUNT.DE с IBTU.L
EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNT.DE returned 1.03%/yr vs 4.51%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EUNT.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNT.DE и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNT.DE торгуется в EUR, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNT.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 3.34%.
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
IBTU.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNT.DE и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -7.80% | -0.22% | 0.98% | 1.78% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | -8.05% | 12.26% | 1.77% | 7.31% | 7.58% | -7.43% | 3.17% |
Correlation
The correlation between EUNT.DE and IBTU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | -0.06 |
The correlation between EUNT.DE and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNT.DE vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
EUNT.DE
IBTU.L
Сравнение EUNT.DE c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNT.DE | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.94 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNT.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EUNT.DE и IBTU.L
Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNT.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.16% | -13.35% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -3.69% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -11.54% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.16% | -11.84% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -5.99% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -5.82% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.63% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNT.DE и IBTU.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) составляет 0.76%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что EUNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNT.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.34% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 4.35% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 6.39% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 7.59% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 7.32% | -4.08% |
Сравнение комиссий EUNT.DE и IBTU.L
EUNT.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNT.DE и IBTU.L
Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IBTU.L в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNT.DE and IBTU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNT.DE.
EUNT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IBTU.L is Government Bonds. EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for EUNT.DE and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNT.DE и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор