Сравнение EUNN.DE с SXRL.DE
EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while SXRL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.35%/yr vs 1.00%/yr for SXRL.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNN.DE и SXRL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNN.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у SXRL.DE с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции EUNN.DE превзошли акции SXRL.DE по среднегодовой доходности: 9.35% против 1.00% соответственно.
EUNN.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.35%
SXRL.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам EUNN.DE и SXRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 16.13% | 13.46% | 12.91% | 15.16% | -11.48% | 9.24% | 4.12% | 22.22% | -10.32% | 10.42% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.23% | -4.83% | 8.08% | 1.19% | -4.08% | 6.08% | -2.60% | 8.44% | 5.99% | -11.17% |
Correlation
The correlation between EUNN.DE and SXRL.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between EUNN.DE and SXRL.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNN.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск
EUNN.DE
SXRL.DE
Сравнение EUNN.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNN.DE | SXRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.75 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 2.06 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNN.DE и SXRL.DE
Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и SXRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNN.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -17.10% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -4.47% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -10.18% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -12.16% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -17.10% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -6.09% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -6.69% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.63% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNN.DE и SXRL.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNN.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.97% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 4.29% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 5.79% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 7.84% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 7.59% | +8.50% |
Сравнение комиссий EUNN.DE и SXRL.DE
EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNN.DE и SXRL.DE
Ни EUNN.DE, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUNN.DE and SXRL.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for EUNN.DE.
EUNN.DE is categorized as Japan Equities, while SXRL.DE is Government Bonds. EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.07% for SXRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и SXRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор