PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNN.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.05%/yr vs 8.94%/yr for IQQJ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNN.DE показывает доходность 16.53%, а IQQJ.DE немного выше – 16.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNN.DE имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции IQQJ.DE немного отстают с 8.94%.

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and IQQJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.95

The correlation between EUNN.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

EUNN.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.87

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.44

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.07

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

9.16

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.87

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-54.99%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-14.69%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.72%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-19.40%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-28.02%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-14.69%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-16.84%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.33%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

30.30%

-27.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

33.04%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

34.82%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

21.13%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.82%

-2.74%

Сравнение комиссий EUNN.DE и IQQJ.DE

И EUNN.DE, и IQQJ.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и IQQJ.DE

EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUNN.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE and IQQJ.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор