PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с CSP1.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 13.12%/yr vs 15.05%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNL.DE торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNL.DE показывает доходность 11.17%, а CSP1.L немного выше – 11.53%. За последние 10 лет акции EUNL.DE уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.05% соответственно.

EUNL.DE

1 день
1.11%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.26%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.12%

CSP1.L

1 день
1.49%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
26.65%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.49%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.17%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%7.71%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.53%3.67%33.49%22.33%-13.74%39.60%7.48%34.46%-1.22%6.46%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and CSP1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.84

The correlation between EUNL.DE and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

EUNL.DE vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNL.DECSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.30

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.12

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.70

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

13.27

+3.04

EUNL.DE vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и CSP1.L

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DECSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-32.91%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.17%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-22.35%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-22.35%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-32.91%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.41%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.35%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.00%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и CSP1.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 3.14% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DECSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.21%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.84%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.56%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

20.60%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

18.90%

-3.73%

Сравнение комиссий EUNL.DE и CSP1.L

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и CSP1.L

Ни EUNL.DE, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EUNL.DE and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор