PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNK.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNK.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNK.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EUNK.DE tracks the MSCI Europe while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNK.DE returned 9.16%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EUNK.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNK.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNK.DE показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EUNK.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.71% соответственно.

EUNK.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.32%
6 месяцев
9.84%
1 год
15.90%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.16%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNK.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNK.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.32%20.34%8.22%15.78%-9.07%24.95%-3.14%27.85%-10.93%10.51%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between EUNK.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between EUNK.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNK.DE:
EUNK.DE с LYP6.DEEUNK.DE с SXRT.DEEUNK.DE с XZEU.DEEUNK.DE с EUNL.DEEUNK.DE с VGVF.DEEUNK.DE с VFEA.DEEUNK.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EUNK.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNK.DE
Ранг доходности на риск EUNK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNK.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNK.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNK.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNK.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNK.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNK.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.37

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.26

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.29

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

12.37

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNK.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNK.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNK.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNK.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.37

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EUNK.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EUNK.DE за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNK.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNK.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-40.20%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.99%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-17.57%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-19.55%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-40.20%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.26%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.49%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNK.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EUNK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNK.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.65%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.17%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.87%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.23%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.43%

-1.94%

Сравнение комиссий EUNK.DE и CEMS.DE

EUNK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNK.DE и CEMS.DE

Ни EUNK.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUNK.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

EUNK.DE tracks MSCI Europe, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for EUNK.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNK.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор