PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNJ.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNJ.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) and DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both Asia Pacific Equities funds - EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNJ.DE returned 7.05%/yr vs 7.90%/yr for DX2S.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUNJ.DE charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DX2S.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNJ.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNJ.DE показывает доходность 8.50%, а DX2S.DE немного выше – 8.70%. За последние 10 лет акции EUNJ.DE уступали акциям DX2S.DE по среднегодовой доходности: 7.05% против 7.90% соответственно.

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNJ.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-1.18%12.54%-3.43%21.23%-6.37%10.31%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.70%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%

Correlation

The correlation between EUNJ.DE and DX2S.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.92

The correlation between EUNJ.DE and DX2S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с BATF.DE

Доходность на риск

EUNJ.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNJ.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNJ.DEDX2S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.94

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.45

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.53

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

4.54

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNJ.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNJ.DE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX2S.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNJ.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNJ.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EUNJ.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка EUNJ.DE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNJ.DE и DX2S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNJ.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-55.30%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.41%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-23.42%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-23.42%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-43.65%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.77%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.14%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.84%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNJ.DE и DX2S.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) составляет 3.04%, в то время как у Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EUNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNJ.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.24%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.89%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.68%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.90%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.26%

-2.72%

Сравнение комиссий EUNJ.DE и DX2S.DE

EUNJ.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNJ.DE и DX2S.DE

Дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DX2S.DE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%0.00%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUNJ.DE and DX2S.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DX2S.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2S.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while DX2S.DE tracks S&P/ASX 200. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for EUNJ.DE and 0.50% for DX2S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNJ.DE и DX2S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор