PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNJ.DE с APJX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNJ.DE с APJX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) and APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNJ.DE returned 9.84%/yr vs 7.63%/yr for APJX.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EUNJ.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for APJX.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNJ.DE и APJX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNJ.DE показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у APJX.DE с доходностью 5.20%.

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%

APJX.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.23%
3 года*
7.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNJ.DE и APJX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-6.32%
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		5.20%5.91%11.45%0.12%-6.30%

Correlation

The correlation between EUNJ.DE and APJX.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between EUNJ.DE and APJX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE
Часто сравнивают с APJX.DE:
APJX.DE с 18MM.DEAPJX.DE с IQQT.DEAPJX.DE с FVSJ.DEAPJX.DE с ESGP.DEAPJX.DE с DBX5.DEAPJX.DE с DBX8.DEAPJX.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

EUNJ.DE vs. APJX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
APJX.DE
Ранг доходности на риск APJX.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APJX.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNJ.DE c APJX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNJ.DEAPJX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.70

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.12

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.04

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

2.88

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNJ.DE vs. APJX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNJ.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа APJX.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNJ.DE и APJX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNJ.DEAPJX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.70

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EUNJ.DE и APJX.DE

Максимальная просадка EUNJ.DE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки APJX.DE в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNJ.DE и APJX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNJ.DEAPJX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-19.95%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.45%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-19.95%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.71%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.34%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.05%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNJ.DE и APJX.DE

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) имеют волатильность 3.04% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNJ.DEAPJX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.92%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.89%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.61%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.89%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.89%

+1.65%

Сравнение комиссий EUNJ.DE и APJX.DE

EUNJ.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии APJX.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNJ.DE и APJX.DE

Дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как APJX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EUNJ.DE and APJX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APJX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APJX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus. Their fees differ too: 0.60% for EUNJ.DE and 0.20% for APJX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNJ.DE и APJX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор