Сравнение EUNH.DE с VWCE.DE
EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNH.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNH.DE returned -2.33%/yr vs 11.89%/yr for VWCE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUNH.DE charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNH.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNH.DE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.72%.
EUNH.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.34%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNH.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.19% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.31% | -3.38% | 4.72% | -0.48% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
Correlation
The correlation between EUNH.DE and VWCE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, EUNH.DE and VWCE.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNH.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
EUNH.DE
VWCE.DE
Сравнение EUNH.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNH.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.92 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 16.07 | -16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNH.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка EUNH.DE за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNH.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNH.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -33.43% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -6.55% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.10% | -21.07% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -21.07% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -1.47% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.68% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.60% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNH.DE и VWCE.DE
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что EUNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNH.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.40% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 8.51% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 11.63% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 13.79% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 16.16% | -10.65% |
Сравнение комиссий EUNH.DE и VWCE.DE
EUNH.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNH.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNH.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
EUNH.DE is categorized as European Government Bonds, while VWCE.DE is Global Equities. EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for EUNH.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNH.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор