Сравнение EUN8.DE с IUSQ.DE
EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUN8.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN8.DE returned -0.87%/yr vs 11.88%/yr for IUSQ.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN8.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции EUN8.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: -0.87% против 11.88% соответственно.
EUN8.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- -0.87%
IUSQ.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам EUN8.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.15% | 0.68% | 1.21% | 10.63% | -25.03% | -4.22% | 6.60% | 11.63% | 1.13% | 0.09% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.59% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EUN8.DE and IUSQ.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.07 |
Over the past year, EUN8.DE and IUSQ.DE have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN8.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EUN8.DE
IUSQ.DE
Сравнение EUN8.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUN8.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.55 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 14.44 | -15.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUN8.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN8.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -33.60% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -6.48% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -21.25% | +14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -21.25% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -33.60% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -1.80% | -19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -4.16% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.60% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN8.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) составляет 1.77%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN8.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.11% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 8.67% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 11.77% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 13.99% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 14.98% | -6.67% |
Сравнение комиссий EUN8.DE и IUSQ.DE
EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN8.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.68% | 3.14% | 2.95% | 2.09% | 0.52% | 0.31% | 0.58% | 1.20% | 1.26% | 1.13% | 1.26% | 0.75% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN8.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN8.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN8.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
EUN8.DE is categorized as Government Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор