Сравнение EUN6.DE с EXX6.DE
EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) and EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds from iShares - EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index while EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN6.DE returned 0.40%/yr vs -3.59%/yr for EXX6.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EUN6.DE charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for EXX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN6.DE и EXX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN6.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у EXX6.DE с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции EUN6.DE превзошли акции EXX6.DE по среднегодовой доходности: 0.40% против -3.59% соответственно.
EUN6.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 0.40%
EXX6.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- -3.59%
Сравнение доходности по годам EUN6.DE и EXX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.06% | 2.16% | 3.57% | 2.74% | -1.00% | -0.70% | -0.60% | -0.54% | -0.66% | -0.74% |
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | -0.79% | -8.67% | -3.08% | 6.87% | -32.78% | -4.96% | 8.39% | 9.13% | 6.44% | -2.79% |
Correlation
The correlation between EUN6.DE and EXX6.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2009 г. | 0.10 |
Over the past year, EUN6.DE and EXX6.DE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN6.DE vs. EXX6.DE — Ранг доходности на риск
EUN6.DE
EXX6.DE
Сравнение EUN6.DE c EXX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUN6.DE | EXX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.53 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.98 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUN6.DE и EXX6.DE
Максимальная просадка EUN6.DE за все время составила -4.94%, что меньше максимальной просадки EXX6.DE в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN6.DE и EXX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN6.DE | EXX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.94% | -44.22% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -6.83% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -15.48% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.47% | -40.54% | +39.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.51% | -44.22% | +39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -43.16% | +43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -12.97% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 3.68% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN6.DE и EXX6.DE
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) составляет 0.11%, в то время как у iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что EUN6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN6.DE | EXX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 2.25% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 5.87% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 7.73% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 12.94% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 11.16% | -10.46% |
Сравнение комиссий EUN6.DE и EXX6.DE
EUN6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXX6.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN6.DE и EXX6.DE
Дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности EXX6.DE в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96% | 2.79% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 2.32% | 2.18% | 1.91% | 1.96% | 2.26% | 1.73% | 1.79% | 2.06% | 1.87% | 2.61% | 2.67% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
EUN6.DE and EXX6.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.
EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index, while EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index. Their fees differ too: 0.07% for EUN6.DE and 0.16% for EXX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN6.DE и EXX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор