Сравнение EUN.L с LYY4.DE
EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - EUN.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while LYY4.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN.L returned 7.22%/yr vs 9.65%/yr for LYY4.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN.L и LYY4.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN.L торгуется в GBp, в то время как LYY4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYY4.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN.L показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у LYY4.DE с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EUN.L уступали акциям LYY4.DE по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.65% соответственно.
EUN.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 7.22%
LYY4.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам EUN.L и LYY4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 5.15% | 20.23% | 0.23% | 9.58% | 1.57% | 14.92% | -3.44% | 16.69% | -12.04% | 10.12% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 14.25% | 18.99% | 7.52% | 12.45% | -5.38% | 0.56% | 8.97% | 14.68% | -9.82% | 15.55% |
Correlation
The correlation between EUN.L and LYY4.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between EUN.L and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN.L vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск
EUN.L
LYY4.DE
Сравнение EUN.L c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN.L | LYY4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.00 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 9.65 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN.L | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EUN.L и LYY4.DE
Максимальная просадка EUN.L за все время составила -47.49%, что больше максимальной просадки LYY4.DE в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и LYY4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN.L | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.49% | -42.99% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.58% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -13.95% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -18.95% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.31% | -25.32% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.11% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -7.69% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.28% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN.L и LYY4.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN.L | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.11% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.27% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 17.60% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 15.68% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.18% | -1.35% |
Сравнение комиссий EUN.L и LYY4.DE
EUN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LYY4.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN.L и LYY4.DE
Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LYY4.DE в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
EUN.L and LYY4.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.
EUN.L is categorized as Europe Equities, while LYY4.DE is Japan Equities. EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for EUN.L and 0.45% for LYY4.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN.L и LYY4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор