Сравнение EUFN с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
EUFN и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUFN или KCE.
Основные характеристики
| EUFN | KCE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.60% | 30.22% |
| Дох-ть за 1 год | 35.32% | 54.12% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 20.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.87% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 24.73 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 16.32% |
| Макс. просадка | -53.25% | -74.00% |
| Текущая просадка | -3.04% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между EUFN и KCE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и KCE
С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 30.22%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 4.87% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и KCE
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUFN c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и KCE
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности KCE в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.51% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.71% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и KCE
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и KCE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 3.08%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.