PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с KCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
28.64%
EUFN
KCE

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 43.05%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 4.41% против 13.88% соответственно.


EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

KCE

С начала года

43.05%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

27.82%

1 год

65.02%

5 лет (среднегодовая)

22.63%

10 лет (среднегодовая)

13.88%

Основные характеристики


EUFNKCE
Коэф-т Шарпа1.653.67
Коэф-т Сортино2.194.81
Коэф-т Омега1.281.64
Коэф-т Кальмара3.054.16
Коэф-т Мартина9.2928.11
Индекс Язвы2.68%2.34%
Дневная вол-ть15.08%17.89%
Макс. просадка-53.25%-74.00%
Текущая просадка-5.44%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и KCE

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EUFN и KCE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.653.67
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.194.81
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.64
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.054.16
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.2928.11
EUFN
KCE

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
3.67
EUFN
KCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и KCE

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности KCE в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%1.73%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и KCE

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-1.26%
EUFN
KCE

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и KCE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.75%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
8.65%
EUFN
KCE