PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с KCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUFN и KCE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EUFN и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.79%
26.82%
EUFN
KCE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUFN:

1.21

KCE:

2.28

Коэф-т Сортино

EUFN:

1.67

KCE:

3.08

Коэф-т Омега

EUFN:

1.21

KCE:

1.41

Коэф-т Кальмара

EUFN:

2.28

KCE:

4.67

Коэф-т Мартина

EUFN:

6.23

KCE:

16.46

Индекс Язвы

EUFN:

3.00%

KCE:

2.53%

Дневная вол-ть

EUFN:

15.39%

KCE:

18.27%

Макс. просадка

EUFN:

-53.26%

KCE:

-74.00%

Текущая просадка

EUFN:

-5.84%

KCE:

-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 4.51% против 13.03% соответственно.


EUFN

С начала года

16.14%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.46%

1 год

17.20%

5 лет

7.97%

10 лет

4.51%

KCE

С начала года

37.85%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

27.82%

1 год

39.63%

5 лет

20.93%

10 лет

13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и KCE

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.28
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.673.08
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.41
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.284.67
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2316.46
EUFN
KCE

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
2.28
EUFN
KCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и KCE

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности KCE в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
5.40%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.16%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%1.73%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и KCE

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.84%
-6.69%
EUFN
KCE

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и KCE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.50%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.50%
6.02%
EUFN
KCE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab