Сравнение EUFN с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
EUFN и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.74% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.63% против 15.87% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
KCE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и KCE
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
EUFN vs. KCE — Ранг доходности на риск
EUFN
KCE
Сравнение EUFN c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.43 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.75 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.66 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 1.76 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.43 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и KCE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и KCE
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности KCE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и KCE
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -74.00% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -17.44% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -34.45% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -40.78% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -14.34% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -22.94% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.49% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и KCE
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 6.33% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 15.64% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 25.68% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.97% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 23.21% | +1.32% |