PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUEA.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUEA.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, EUEA.AS returned 15.80% vs 23.23% for R1GR.AS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.

Доходность

Сравнение доходности EUEA.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUEA.AS торгуется в EUR, в то время как R1GR.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GR.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUEA.AS показывает доходность 7.45%, а R1GR.AS немного выше – 7.67%.

EUEA.AS

1 день
0.82%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.80%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.53%

R1GR.AS

1 день
-0.31%
1 месяц
5.93%
С начала года
7.67%
6 месяцев
6.91%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUEA.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)202520242023
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.45%21.70%11.49%1.45%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		7.67%3.62%43.99%6.17%

Correlation

The correlation between EUEA.AS and R1GR.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between EUEA.AS and R1GR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Доходность на риск

EUEA.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUEA.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUEA.ASR1GR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.44

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.04

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

4.39

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUEA.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUEA.AS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUEA.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUEA.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.15

-1.03

Просадки

Сравнение просадок EUEA.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки R1GR.AS в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и R1GR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUEA.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.53%

-27.06%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.67%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.39%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-4.95%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.26%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUEA.AS и R1GR.AS

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUEA.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.11%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.20%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.90%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.57%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.57%

-1.46%

Сравнение комиссий EUEA.AS и R1GR.AS

EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии R1GR.AS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUEA.AS и R1GR.AS

Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUEA.AS and R1GR.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.AS.

EUEA.AS is categorized as Europe Equities, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.18% for R1GR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и R1GR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор